Pro e contro del trading automatico. La narrativa mediatica degli ultimi anni vede il trading automatico come la risoluzione dei tanti problemi del trading discrezionale, in primis l’aspetto emotivo. Niente di più falso!
Certamente, un robot che lavora per noi elimina gran parte delle ore spese davanti al monitor e “l’attaccamento personale” ai grafici, ma l’eliminazione completa della discrezionalità è impossibile.
Ogni trader sa che non deve perdere la calma e la concentrazione, eppure in numerose occasioni i trader veniamo influenzati da fattori emotivi e psicologici e prendiamo decisioni che non dovremmo prendere.
Per creare un algoritmo di trading automatizzato bisogna seguire ovviamente un processo di tipo top-down che parte dalla formulazione della strategia e arriva all’apertura del trade a mercato; all’interno di questi due estremi ci sono altri passaggi fondamentali.
Ma quali sono i pro e contro del trading automatico? Vediamoli assieme.
Pro
Maggiore velocità: gli algoritmi possono analizzare una serie di parametri ad una velocità che l’essere umano richiederebbe giorni se non mesi. Questo permette quindi di sfruttare più movimenti di mercato e crearsi quindi più opportunità
Maggiore precisione: la diminuzione dell’intervento umano fornisce margine di errore minore. Gli errori che possono incorrere provengono quasi solo esclusivamente da analisi a monte, in fase di sviluppo; ma quando l’algoritmo comincia a lavorare è (molto) difficile un suo sbaglio
Minimizzazione delle emozioni: attenzione! non si è detto eliminazione, ma minimizzazione. Come detto in apertura non ci sarà mai un eliminazione totale delle emozioni, ma una diminuzione della partecipazione umana e del nostro tempo.
Il tempo che si risparmia per eseguire i trade può essere usato in fase di programmazione e ottimizzazione della strategia.
Backtesting: come possiamo sapere se una strategia ha funzionato e potrà funzionare in futuro? Solamente attraverso lo studio del passato e quindi con il backtesting.
In questo caso chiamiamo in esame quindi i dati statistici.
Automazione del processo di selezione degli asset: l’intero processo di selezione degli asset, esecuzione degli ordini, entrata e uscita diventa sistematico.
Contro
Perdita del controllo umano: non viene lasciata la possibilità di fare scelte discrezionali. Se ci si accorge che il trade sta andando in una direzione completamente diversa da quella voluta risulta complicato stopparlo in maniera veloce.
Vanno quindi inseriti parametri di massima perdita, stop loss e riduzione del rischio più complessi, che ai neofiti potrebbe risultare difficili.
Necessità di un monitoraggio costante: l’idea del trader automatico che apre le posizioni e si dimentica dei trade è ormai obsoleta, altamente pericolosa e sbagliata.
Le posizioni vanno costantemente monitorare, migliorate ed elaborate perché i mercato sono rapidi, cambiano in fretta e le strategie in breve tempo potrebbero perdere di efficacia.
Ottimizzazione eccessiva: pensiero e realtà sono due cose ben diverse. Non è detto che qualsiasi strategia che venga in mente possa poi rivelarsi corretta ed applicabile.
Questa si chiama ottimizzazione eccessiva.
Alcune strategie NON possono essere automatizzate: non tutte le strategie si adattano all’automatizzazione.
Il portafoglio di strategie si riduce e quindi quelle che possiamo scrivere sottoforma di algoritmo vanno ampiamente ottimizzate per sfruttarle al meglio.
Incapacità di comprendere i mercati irrazionali: alcune circostante macroeconomiche, politiche e sociali che possono modificare l’andamento dei mercati non sono prevedibili per gli algoritmi.
Gli algoritmi comprendono solo scenari perfetti e perdono il controllo sui mercati irrazionali diventando erratici in situazioni lontane dalla normalità.
Si può dire che di fondo il trading automatico risulta essere utile a chi non vuole dedicare il suo tempo davanti ai grafici e eliminare parzialmente la parte emotiva.
Richiede però una grandissima preparazione e conoscenza tecnica e informatica, di diversi linguaggi e strumenti di analisi, backtesting e trading.
Nella nostra academy cerchiamo di trasmettere proprio questo agli studenti. Un percorso molto differenziato che spazia in diversi ambienti di programmazione (Pine Script e Python), insegnando il processo corretto di studio e competenze che un trader automatico deve avere.
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