Quant trading di successo: 4 fattori
Sviluppare una strategia automatica è un lavoro molto lungo e impegnativo, che richiede pazienza, conoscenza e abilità.
Nessuna strategia diventerà profittevole se lo sviluppatore non ci ha speso molte ore dietro a crearla e migliorarla. Mettiti l’anima in pace, è un lavoro faticoso 😉
Si potrebbero però individuare 4 fattori che di solito, se accuratamente seguiti e implementati, possono aiutare in questo processo.
1. Strategia con fondamenta solide
In questo caso non si tratta di fondamentali aziendali analizzati durante lo stock picking attraverso l’analisi fondamentale.
Si tratta di fondamentali che strutturano la strategia e le forniscono uno “scheletro” su cui si baseranno i punti più importanti. Quali sono?
- regole di entrata e uscita precisi
- se dovesse andare in negativo, dovrebbe avere regole per tagliare le perdite
- position sizing e money management CHIARI!
Per migliorarla ulteriormente dovresti tenerti sempre in aggiornamento con l’evoluzione del mercato e dei software di trading.
Informarti sullo sviluppo macroeconomico, tassi d’interesse, cicli e fasi di mercato e news economiche impattanti.
Non vorrai far trovare impreparato il tuo trading system?
2. Testing, testing e…testing
L’obiettivo di questo punto è quello che, grazie al backtesting, la tua strategia si avvicini il più possibile al mercato reale.
Qui sotto alcuni consigli per eseguirlo al meglio:
- traccia in anticipo le metriche più importanti come PnL, massimo drawdown e Sharpe Ratio
- elimina i dati in eccesso che potrebbero peggiorare il backtesting
- evita l’overfitting
- esegui test in sample e out of sample.
3. Scommetti sui tuoi punti di forza
Sei un trader trend follower, oppure preferisci operare controtrend?
Entri sui breakout oppure attendi i retest di supporti e resistenze? Individua tutto questo e applicala alla tua strategia automatica.
Oltre a questo dovresti avere molto ben chiari i tuoi limiti per cercare di minimizzarli. Essi potrebbero essere limiti tecnici (legati ad esempio alla programmazione), analitici, finanziari (conoscenza dell’andamento economico).
Tutti questi punti andrebbero studiati e ottimizzati PRIMA di programmare un trading system!
Per fare questo sfrutta il 2° punto, il backtesting.
4. Trattalo come un business
Il trading non è un passatempo, ma un lavoro vero e proprio. E così va trattato!
Non è una lotteria e per arrivare ad alti livelli ci vorranno molti molti sacrifici, ore di studio e pratica, notti in bianco e momenti psicologicamente difficili.
Per trattarlo come un business hai bisogno anche di hardware e software professionali, che richiedono un investimento iniziale non da poco.
E’ comunque possibile iniziare anche solamente con un PC e, attraverso software dedicati ai principianti (come PineScript di Tradingview) puoi iniziare la tua carriera di quant trader.
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